滬深300股指期貨合約是以中證指數(shù)公司編制發(fā)布的滬深300指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。滬深300指致成分股票有tmf只。該指數(shù)借鑒了國際市場成熟的編制理念.采用調(diào)整股本加權(quán)、分級靠檔和樣本調(diào)整級沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù)編制而成。首個(gè)股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物，主要基于以下考慮:

        1、市場檢臉表明，自2005年4月8日該指數(shù)發(fā)布以來，滬深300指數(shù)一直具有較強(qiáng)的市場代表性和較高的可投資性。

        2、滬深300指數(shù)市場被蓋率高，主要成分股權(quán)貢比較分散，能有效防止市場可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱行為。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2009年12月31日.滬深300指數(shù)的總市值扭蓋率和流通市值祖益率約為72%;前ill,大成分股累計(jì)權(quán)重約為25%。前i大成分股雙計(jì)權(quán)重約為37%.高市場扭蓋率與成分股權(quán)重分散的特點(diǎn)決定了該指數(shù)有比較好的抗操縱性。

        3、滬深300指數(shù)成分股行業(yè)分布相對均衡.抗行業(yè)周期性波動(dòng)較強(qiáng).以此為標(biāo)的的指數(shù)期貨有較好的套期保值效果，可以滴足投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

滬深300股指交易規(guī)則,滬深300股指期貨吧更新時(shí)間:2019-04-01 17:00:27