滬深300股指期滬深300股指期貨合約貨合約是以中證指數(shù)公司編制發(fā)布的滬深滬深300股指期貨吧300指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。滬深300指數(shù)成分股票有300只。該指數(shù)借鑒了國際市場成熟的編制理念.采川調(diào)位股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)俄緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù)編制而成。首個股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物，七要4于以下考慮:

 

    (1)市場檢臉表明.自2005年4月8日該指數(shù)發(fā)布以來。滬深300指數(shù)一直具有較強的市場代表性和較高的可投資性。

 

    (2)滬深300指數(shù)市場扭蓋率高.主要成分股權(quán)重比較分散，能有效防止市場可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱行為。據(jù)統(tǒng)計.截至2009年12月31日.滬深300指數(shù)的總市值反蓋率和流通市值搜蓋率約為72%;前10大成分股累計權(quán)皿約為25%.前20大成分股暇計權(quán)宜約為37%..高市場搜蓋率與成分股權(quán)重分散的特點決定了該指數(shù)有比較好的杭操縱性。

 

    (3)滬深300指數(shù)成分股行業(yè)分布相對均衡.抗行業(yè)周期性波動較強.以此為標(biāo)的的指數(shù)期貨有較好的套期保位效果，可以滿足投資者的風(fēng)險管理需求。

 

 

 

滬深300股指期貨合約，滬深300股指期貨吧更新時間:2018-05-21 14:40:59